Финансы · MOEX: RU000A10FU86
СФО ВТБ РКС Олимп A10 02 · ISIN RU000A10FU86
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск недоплаченНадёжный корпорат: небольшой спред за чуть большую доходность, чем у ОФЗ.
Спред к ОФЗ 50 б.п. при требуемых по методике ~144 б.п. — премия −94 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10FU86 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | СФО ВТБ РКС Олимп A10 02 — разбор эмитента VTBR на Basis |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 15% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 41 дн. |
| Погашение | 04.07.2033 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 99,6% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 16,18% годовых |
| Дюрация | 4,3 года |
| НКД | 6,99 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 9 × 16,9 ₽ = 150 ₽ на одну бумагу (15,1% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 996 ₽ + НКД 6,99 ₽ = 1 003 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 3,7% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 4,3 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 16,2% против 15,8% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +0,4 п.п. премия небольшая: по доходности бумага близка к государственной, а риск у неё выше |
| Выплат до погашения | осталось примерно 60, погашение 04.07.2033 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 16.02.2029 | 16,9 ₽ |
| 2 | 29.03.2029 | 16,9 ₽ |
| 3 | 09.05.2029 | 16,9 ₽ |
| 4 | 19.06.2029 | 16,9 ₽ |
| 5 | 30.07.2029 | 16,9 ₽ |
| 6 | 09.09.2029 | 16,9 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 101 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 04.07.2033 с шагом 41 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 10.09.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.