Корпораты — прочие · MOEX: RU000A0ZZV11
ГТЛК БО 001P-12 · ISIN RU000A0ZZV11
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск недоплаченДо ближайшего события (оферта/погашение) считаные недели — YTM технически раздут коротким хвостом, это не плата за кредитный риск. Вопрос здесь — вернут ли тело в срок.
Спред к ОФЗ 311 б.п. при требуемых по методике ~495 б.п. — премия −184 б.п. Risk Score Basis: 3,2 из 5 (группа BBB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A0ZZV11 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ГТЛК БО 001P-12 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 9,1% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 04.11.2033 |
| Ближайшая оферта | 18.11.2026 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 98,1% номинала |
|---|---|
| Доходность к оферте | 16,5% годовых — искажена близкой офертой/погашением |
| Дюрация | 0,3 года |
| НКД | 18,9 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 22,7 ₽ = 91,0 ₽ на одну бумагу (9,3% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 981 ₽ + НКД 18,9 ₽ = 1 000 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,3% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,3 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 16,5% против 13,4% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +3,1 п.п. премия умеренная — обычная плата за корпоративный риск · близка оферта — доходность к погашению здесь условна |
| Выплат до погашения | осталось примерно 28, погашение 04.11.2033 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 13.11.2026 | 22,7 ₽ |
| 2 | 12.02.2027 | 22,7 ₽ |
| 3 | 14.05.2027 | 22,7 ₽ |
| 4 | 13.08.2027 | 22,7 ₽ |
| 5 | 12.11.2027 | 22,7 ₽ |
| 6 | 11.02.2028 | 22,7 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 136 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 04.11.2033 с шагом 91 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.