Замещающие/валютные — прочие · MOEX: RU000A107B43
ГТЛК ЗО27-Д · ISIN RU000A107B43
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск недоплаченНадёжный корпорат: небольшой спред за чуть большую доходность, чем у ОФЗ.
Спред к ОФЗ 99 б.п. при требуемых по методике ~240 б.п. — премия −141 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A107B43 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ГТЛК ЗО27-Д |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | USD |
| Номинал | 1 000 $ |
| Купон | 4,65% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 181 дн. (полугодовой) |
| Погашение | 10.03.2027 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 96,6% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 80 |
| Доходность к погашению | 15,12% годовых |
| Дюрация | 0,4 года |
| НКД | 482 $ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 2 × 23,3 $ = 46,9 $ на одну бумагу (4,9% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 966 $ + НКД 482 $ = 1 447 $ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,3% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,4 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 15,1% против 14,1% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +1,0 п.п. премия небольшая: по доходности бумага близка к государственной, а риск у неё выше |
| Выплат до погашения | осталось примерно 1, погашение 10.03.2027 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 10.03.2027 | 23,3 + номинал 1 000 $ — погашение |
Всего за эти 1 выплату держатель получит около 1 023 $ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 10.03.2027 с шагом 181 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.