Корпораты — прочие · MOEX: RU000A108DE3
ГТЛК БО 001P-21 · ISIN RU000A108DE3
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Флоатер: повышенный кредитный рискПлавающий купон привязан к ставке: G-спред к фиксированной ОФЗ здесь не «премия за риск». Нужно проверить формулу купона и надбавку к её индикатору.
Надбавка купона к ключевой ставке ≈ +240 б.п. Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A108DE3 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ГТЛК БО 001P-21 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | КС + 2,4% — Флоатер (плавающий) |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 27.04.2029 |
| Ближайшая оферта | 03.11.2027 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 97,1% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 139 |
| Доходность к оферте | 20,34% годовых — для флоатера ориентир условен: купон меняется вслед за ставкой |
| Дюрация | 0,9 года |
| НКД | 39,1 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 40,9 ₽ = 164 ₽ на одну бумагу (16,9% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 971 ₽ + НКД 39,1 ₽ = 1 010 ₽ |
| Выплат до погашения | осталось примерно 10, погашение 27.04.2029 |
← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.