Финансы · MOEX: RU000A1032P1
ООО «СФО ВТБ РКС-1 » · ISIN RU000A1032P1
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск оплаченНадёжный корпорат: небольшой спред за чуть большую доходность, чем у ОФЗ.
Спред к ОФЗ 226 б.п. при требуемых по методике ~106 б.п. — премия +120 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A1032P1 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ООО «СФО ВТБ РКС-1 » — разбор эмитента VTBR на Basis |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 80,0 ₽ |
| Купон | 8% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 31 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 01.12.2030 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 99,2% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 16,49% годовых |
| Дюрация | 0,1 года |
| НКД | 0,51 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 0,54 ₽ = 6,36 ₽ на одну бумагу (8% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 79,3 ₽ + НКД 0,51 ₽ = 79,8 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,1% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,1 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 16,5% против 14,2% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +2,3 п.п. премия умеренная — обычная плата за корпоративный риск |
| Выплат до погашения | осталось примерно 49, погашение 01.12.2030 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 10.08.2027 | 0,54 ₽ |
| 2 | 10.09.2027 | 0,54 ₽ |
| 3 | 11.10.2027 | 0,54 ₽ |
| 4 | 11.11.2027 | 0,54 ₽ |
| 5 | 12.12.2027 | 0,54 ₽ |
| 6 | 12.01.2028 | 0,54 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 3,24 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 01.12.2030 с шагом 31 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.