Финансы · MOEX: RU000A106ZP6
СФО ВТБ РКС Эталон 03 · ISIN RU000A106ZP6
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Доходность соответствует рискуСредний риск: доходность выше ОФЗ как премия за умеренный кредитный риск эмитента.
Спред к ОФЗ 446 б.п. при требуемых по методике ~495 б.п. — премия −49 б.п. Risk Score Basis: 3,2 из 5 (группа BBB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A106ZP6 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | СФО ВТБ РКС Эталон 03 — разбор эмитента VTBR на Basis |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 270 ₽ |
| Купон | 13,5% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 31 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 03.12.2032 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 99,0% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 17,71% годовых |
| Дюрация | 0,3 года |
| НКД | 2,69 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 3,09 ₽ = 36,4 ₽ на одну бумагу (13,6% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 267 ₽ + НКД 2,69 ₽ = 270 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,3% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,3 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 17,7% против 13,4% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +4,3 п.п. премия умеренная — обычная плата за корпоративный риск |
| Выплат до погашения | осталось примерно 73, погашение 03.12.2032 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 12.08.2029 | 3,09 ₽ |
| 2 | 12.09.2029 | 3,09 ₽ |
| 3 | 13.10.2029 | 3,09 ₽ |
| 4 | 13.11.2029 | 3,09 ₽ |
| 5 | 14.12.2029 | 3,09 ₽ |
| 6 | 14.01.2030 | 3,09 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 18,5 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 03.12.2032 с шагом 31 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.